【S&P500CFDシミュレータ】過去30年の推移と利回りは?

CFDでS&P500に投資する際、レバレッジが肝になります。
レバレッジ取引は、効率良く利益を出せるメリットがあるものの、ロスカットに繋がる恐れがあります。

S&P500 CFDのレバレッジは何倍程度が良いのか?

その疑問を検証すべく、S&P500 過去30年分の時系列データをもとに「S&P500 CFD投資シミュレータ」を作成してみました。

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CFDでS&P500に投資するメリットとは?

S&P500 CFDのシミュレータの前に、CFDでS&P500投資をするメリットをおさらいしていきます。

レバレッジをかけた効率的な投資

CFDならレバレッジをかけた取引ができます。
ETFはレバレッジ1倍、S&P500 CFDはレバレッジ10倍まで取引できます。

レバレッジは怖いイメージがあるかもしれませんが、
S&P500のような株価指数(企業の株価の平均値)は、倒産して紙切れ(0円)になることはありません。

個別株と違い株価指数はレバレッジをかけやすく、効率的な投資ができる特徴があります。

【CFDの効率的な投資とは?】
例えば、株価 1万円で3000円を割ることが絶対にない銘柄があるとすれば、
その3000円を用意する必要があるのでしょうか?

7000円さえ用意しておけば良いはずです。

CFDのレバレッジを使えば、その3000円を用意しなくて済みます。
そして、その3000円を別の銘柄に投資できます。

ETFでは実現できない効率的な投資です。

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円高に強い

CFDは元本が為替の影響を受けないメリットがあります。(損益のみ為替の影響を受ける。)
ETFとCFDはどちらもS&P500に投資できる金融商品ですが、ETFの方が円高に圧倒的に弱いことが分かります。

S&P500が値上がり10% 為替レート100円から円高に進んだ場合の損益
CFD ETF
100円 +2万円 +2万円
95円 +1.9万円 +0.9万円
90円 +1.8万円 -0.2万円

配当も貰える

GMOクリック証券のS&P500 CFDは配当相当が貰えます。
(株価指数CFDは、配当相当を含んだ価格調整額が貰える仕組み)

S&P500の直近20年間の平均配当利回りは約2%です。
レバレッジをかければ配当も2倍、3倍にできます。

レバレッジ1倍:約2%
レバレッジ2倍:約4%
レバレッジ3倍:約6%

S&P500 CFD投資シミュレータはこちら

【入力フォーム】
開始年月
終了年月
資金(証拠金) 万円
取引枚数
レバレッジ 2.1倍

※注意:各月の始値を参照しているため、月中の上昇・下落は考慮されていません。


ロスカットになる投資・資産が倍になる投資

上記のS&P500シミュレータを使って検証してみました。
金融危機で暴落した底値付近で投資できれば、資産が10倍になる取引もあります。

しかし、特に着目したいのは金融危機以前の高値で投資しても低レバレッジに抑えておけば、プラスになることです。

長期ホールドで救われてきたS&P500は驚異的ですね。

ITバブル直前から投資を始めた場合
開始年月 終了年月 レバレッジ 結果
1999年1月 2006年12月 1.5 利益 25.5%
1999年1月 2006年12月 2 利益 28.9%
1999年1月 2006年12月 2.3 利益 32.4%
1999年1月 2006年12月 2.5 2002年10月 ロスカット
損失 91.6%
ITバブル直後から投資を始めた場合
開始年月 終了年月 レバレッジ 結果
2003年1月 2006年12月 1.5 利益 87.6%
2003年1月 2006年12月 2 利益 116.1%
2003年1月 2006年12月 3 利益 175.1%
2003年1月 2006年12月 4 利益 232.5%
リーマンショック直前から投資を始めた場合
開始年月 終了年月 レバレッジ 結果
2007年1月 2013年12月 1.5 利益 34.9%
2007年1月 2013年12月 2 利益 47.1%
2007年1月 2013年12月 2.3 2009年3月 ロスカット
損失90.5%
リーマンショック直後から投資を始めた場合
開始年月 終了年月 レバレッジ 結果
2009年3月 2017年12月 1.5 利益 444%
2009年3月 2017年12月 2 利益 609.7%
2009年3月 2017年12月 3 利益 896.5%
2009年3月 2017年12月 4 利益 1183.3%

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S&P500 過去30年の推移と利回り

1988年~2018年の各1月時点のS&P500指数と、前年比から算出した利回りです。

S&P500 利回り(%)
1987 242.17 14.62
1988 247.08 2.03
1989 277.72 12.4
1990 353.4 27.25
1991 330.22 -6.56
1992 417.09 26.31
1993 435.71 4.46
1994 466.45 7.06
1995 459.27 -1.54
1996 615.93 34.11
1997 740.74 20.26
1998 970.43 31.01
1999 1229.23 26.67
2000 1469.25 19.53
2001 1320.28 -10.14
2002 1148.08 -13.04
2003 879.82 -23.37
2004 1111.92 26.38
2005 1211.92 8.99
2006 1248.29 3.00
2007 1418.3 13.62
2008 1468.36 3.53
2009 903.25 -38.49
2010 1115.1 23.45
2011 1257.64 12.78
2012 1257.6 0.00
2013 1426.19 13.41
2014 1848.36 29.6
2015 2058.9 11.39
2016 2043.94 -0.73
2017 2238.83 9.54
2018 2673.61 19.42

 

過去の代表的な金融危機
  • 1987年 ブラックマンデー
  • 1991年 日本バブル崩壊
  • 1997年 アジア通貨危機
  • 2000年 ITバブル崩壊
  • 2008年 リーマンショック
  • 2010年 欧州債務危機